Архив событий

Предыдущий годПредыдущий месяцvСледующий месяцСледующий год
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Попытка оценки риска для PAMM-счетов в Альпари

Сначала немного статистики:

Всего открыто ПАММ-счетов с момента запуска сервиса - 10119

Из них с отрицательным результатом: 3853 (базовая число для расчета %)

Полугодовой действующий рейтинг: 192 счета

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом: 382 (около 10% от всех закрытых-минусовых)

Годовой действующий рейтинг - 97 счетов

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом: 97 (около 2,5% от всех закрытых-минусовых)

Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом: 4 (около 0,1% от всех закрытых-минусовых)

Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен

382/192 = 1,99 ~ 2.00

Коэф.риска для счетов проживших более года

97/97 = 1,00

Коэф.риска для счетов проживших более двух лет

4/31 = 0,13

Это получился у нас усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и 2-летнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день)

Например, коэффициент риска для счета Invincible_trader, находящегося на 1 месте по общей доходности в 2-летнем рейтинге, будет равняться:

0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07

Коэффициент риска для Marlboro:4449

0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22

Коэффициент риска для VictorArt:79042 занимающего последнюю строчку в двух летнем рейтинге:

0,13*3,34*94,47*31/192=6,62

Коэффициент риска для счета Expensivebuyer:125810, занимающего первую строчку в годовом рейтинге

1,00*5,47*59,32*1/192=1,69

Для Petrov_Ivan:172658:

1*2,49*41,31*4/192=2,14

Для M2001:184087:

1*3,60*87.81*7/192=11,53

Для счетов из полугодового рейтинга получится примерно так:

(берем только тех, кого нет в годовом рейтинге, остальных считаем по годовому)

MoneyFlow:201002

2*4,14*29,63*2/192=2,56

Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет с помощью циферок. Это, конечно, не отменяет более тщательного изучения графиков счетов, уровней загрузок и всего остального, но дает достаточно неплохой инструмент оценки рисковости вложений в тот или иной счет.

 

<!--[:TAGs]--> : PAMM-счет, выбор ПАММ-счета, доверительное управление, инвестирование, оценка рисков, ПАММ-счет