Архив событий

Предыдущий годПредыдущий месяцvСледующий месяцСледующий год
Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Общие рекомендации по созданию торговых стратегий от Bauer (А. Борц)

Разработка торговой системы — это сложный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных шагов. Вся эта процедура достаточно проста, если трейдер аккуратно и пунктуально выполняет каждый шаг, уделяя должное внимание его значимости.
Существует два подхода к созданию торговой системы. Первый подход использует логику и систематическую проверку; то есть, каждый шаг должен быть осмыслен, прежде чем начинать тщательное тестирование. Модели прибыльной торговли, рождающиеся в результате этого подхода, обеспечивают бесценное преимущество. Трейдер, торгующий по такой системе, обладает полным пониманием того, почему и как данная торговая модель функционирует и является успешной.
Простой пример этого подхода мог бы выглядеть следующим образом. Создается теория поведения рынка, согласно которой увеличение дневного торгового диапазона является сигналом к изменению тренда. Разрабатывается механизм применения этой теории к торговле. Будем занимать длинную позицию, если рынок демонстрирует рост на 120% от величины трехдневного среднего дневного диапазона, приняв за точку отсчета вчерашнюю цену закрытия. Займем короткую позицию при падении рынка на 120% трехдневного среднего дневного диапазона от вчерашней цены закрытия. Выходим по противоположным сигналам. Пишется программа для тестирования этой идеи. Она обнаруживает скромную прибыльность стратегии на пяти инструментах в пяти исторических периодах. Оптимизация и тестирование раскрывают полный спектр ее прибыльности. Стратегия признана работоспособной. По ней идет реальная торговля. Реальная эффективность согласуется с тестовой эффективностью. Торговля продолжается. Продолжается усовершенствование данной системы.
Глубокое понимание торговой модели имеет много преимуществ. Самые важные из них следующие:
Гораздо легче совершенствовать систему с течением времени.
Гораздо легче следовать данной системе в неизбежные периоды ее слабости.
Без понимания теоретических основ модели придерживаться системы и улучшать ее весьма трудно.
Второй подход — это эмпирический поиск, без теоретического обоснования и объяснения — поиск иголки в стоге сена. Хотя второй подход может приводить к прибыльным моделям торговли, для него характерно слабое понимание того, почему модель работает.
Простой пример этого подхода может выглядеть примерно так. Трейдер увлечен программой, которая позволяет ему вычислять значения прибылей и убытков любой системы, которую он вводит в программу. Он вводит формулу, найденную в книге, которая поразила его воображение. Один или два из 30 переборов показывают предельную прибыль в одном историческом периоде на одном рынке. Трейдер считает, что это выглядит многообещающе. Он оптимизирует модель на текущих данных за один год и обнаруживает огромную прибыль. В понедельник он начинает торговать по этой системе. Результаты реальной торговли получаются плохими. Он продолжает торговать до тех пор, пока не теряет половину своего капитала, после чего заключает, что данная торговая система «развалилась». Трейдер начинает искать в своей библиотеке какую-нибудь другую систему или формулу, которая поразит его воображение.
Чтобы понять результаты торговой модели, необходимо следовать семи шагам ее построения и тестирования:
1. Сформулируйте торговую стратегию.
2. Напишите ее правила в определенной форме.
3. Протестируйте торговую стратегию.
4. Оптимизируйте торговую стратегию.
5. Торгуйте по этой стратегии.
6. Отслеживайте эффективность трейдинга и сравнивайте ее с тестовой эффективностью.
7. Улучшайте и совершенствуйте данную торговую стратегию.

Каждый из этих шагов зависит от успешного выполнения предыдущего шага. Постоянная обратная связь, использование информации последующих шагов для возврата и корректировки более ранних шагов — принципиальная составляющая данного подхода и одна из его самых сильных сторон. Если система хорошая, данный подход приводит к постоянной эволюции, усовершенствованию и улучшению данной торговой стратегии.
Шаг 1: Cформулируйте торговую стратегию
Торговая система начинается с идеи. Правила, образующие стратегию, должны быть изложены последовательно. Стратегия может быть простой или сложной, какой вы пожелаете. В конечном счете простота или сложность стратегии не имеют значения. Что действительно имеет значение, это цельность и согласованность стратегии.
Например, занимайте длинную позицию, когда рынок растет более, чем на 125% от вчерашнего дневного диапазона относительно цены закрытия. Занимайте короткую позицию, когда рынок падает на ту же величину. Выходите из позиций по сигналу, противоположному сигналу на вход.
Неполное определение всех правил стратегии — одна из самых распространенных ошибок при разработке систем. Особенно это справедливо в отношении трейдеров, только начинающих этим заниматься.
Два минимальных требования для определения торговой стратегии - правило входа в рынок и правило выхода из рынка. Обычно стратегия состоит из условий покупки и продажи, «зеркальных» по отношению друг к другу. Например, сигнал на покупку возникает при росте цены выше 3-дневного максимума, а сигнал на продажу — при пробитии ценой 3-дневного минимума. Это симметричная торговая система.
Стратегия может также состоять из совершенно различных условий входа в покупку или продажу. Например, сигнал на покупку возникает при пробитии 5-дневного максимума, а сигнал на продажу — при падении 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной скользящей средней. Это асимметричная торговая система.
Как правило, торговая стратегия включает управление риском, которое является способом ограничения величины капитала, подвергаемого риску, при первоначальном вхождении в рынок. Типичный подход — устанавливать стоп-лосс ордер, представляющий максимальный убыток, допускаемый по сделке. Например, предположим, что длинная позиция по EUR/USD была открыта по цене 1.2000. Стратегия устанавливает максимальный риск на вход в $50 или 50 пунктов, если торговля осуществляется 0.1 лота. Следовательно, одновременно с данной позицией вводится стоп на продажу. Если $50 = 50 пунктов, то стоп на продажу устанавливается на уровне 1.2000 — 50 пунктов, то есть 1.1950.
Торговая стратегия может также включать управление прибылью, которое защищает незафиксированную прибыль, образующуюся в течение жизни позиции. Типичный подход к управлению прибылью по длинной позиции — устанавливать подтягиваемый стоп (trailing stop). Рассмотрим стратегию, требующую установки подтягиваемого стопа $100, или 100 пунктов EUR/USD, для текущей прибыли длинной позиции. Допустим, что эта длинная позиция открыта по цене 1.1950, и на второй день существования позиции достигнута точка максимума для текущей прибыли 1.2150. Стоп на продажу устанавливается на уровне 1.2050. Тем самым он зафиксирует прибыль $100, если рынок начнет корректироваться до уровня 1.2050.
Другой вариант управления прибылью — опережающий целевой ордер (Take-profit order). Это более агрессивный способ изымания прибыли, возникающей во время жизни сделки. Типичный целевой подход — устанавливать ордер «по цене или лучше» (or better order) на фиксированную долларовую величину выше или ниже цены позиции. Рассмотрим стратегию, требующую установки ордера «или лучше» (or better) на уровне $150 (150 пунктов) выше длинной позиции. Длинная позиция по EUR/USD открыта по цене 1.1830. Вводится ордер на продажу по 1.1980 или лучше. Такой подход позволяет эффективно забирать прибыль $150, или 150 пункта для EUR/USD, в момент, когда рынок в течение жизни сделки достигнет данной цены.

Шаг 2: Напишите правила в определенной форме
В своем окончательном виде торговая система представляет набор четких правил и формул. Если торговая идея не может быть сведена к такому виду, то она не является торговой системой. Торговая система, основанная на пересечении скользящих средних, может быть описана тремя способами: на обычном языке, посредством правил и формул и компьютерным кодом.
На обычном языке данная торговая система, основанная на скользящих средних, может быть выражена следующим перечнем правил:
Правило 1. Покупайте, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх.
Правило 2. Находясь в покупке, оставайтесь в ней до тех пор, пока не появится сигнал на продажу.
Правило 3. Продавайте, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз.
Правило 4. Находясь в продаже, оставайтесь в нем до тех пор, пока не появится сигнал на покупку.
Эта торговая система может быть определена следующим набором формул и правил:
Определение 1: C(t) — цена закрытия t-го дня, при этом, что сегодняшний день t= 1.
Определение 2: х это период скользящей средней один (МА1).
Определение 3: у это период скользящей средней два (МА2).
Формула 1: МА1 = [C(t)+C(t+1)+...+C(t+x-1)]/x
Формула 2: МА2 = [C(t)+C(t+1)+...+C(t+y-1)]/y
Правило 1: у никогда не меньше двух х.
Правило 2: Если МА1(t)>МА2(t) и МА1(t-1)<МА2(t-1), то покупать.
Правило 3: Если вы находитесь в покупке и МА1 (t)>МА2(t), то не делать ничего.
Правило 4: Если МА1(t)<МА2(t) и МА1(t-1)>МА2(t-1), то продавать.

Правило 5: Если вы находитесь в продаже и МА1(t)<МА2(t), то не делать ничего.

На языке программирования эти же идеи выглядят несколько иначе, но это уже дело программистов. Торговая система, описанная компьютерным кодом, более точна и может быть протестирована на исторических данных.

<!--[:TAGs]--> : Forex, Аналитика, валютный рынок, новости, Обучение Forex, обучение торговле на финансовых рынках, прогнозы, создание торговой стратегии, стратегия торговли forex, торговля на финансовых рынках, финансовый рынок, форекс